Dr. Vladimir Ostrovski

Angestellt, Referent ALM Quantitative Methods and Models, ERGO Group AG

Abschluss: Dr. rer. nat., Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Düsseldorf, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

interest rate models
solvency 2
economic scenarios
equity models
quntitative research
risk neutral models
real world models
validation of models
quant
quantitative programming
VB.Net
C++
Java
Excel
Access
Microsoft Office
backtasting
nonparametrics
validation of solvency models
risk neutral pricing
derivative pricing
portfolio pricing
R
equivalence testing
Statistics
Ajax
In-Memory Processing
In-Memory DB
Microsoft Access
C#
Webapplikationen
Typescript
JScript
Risikomanagement
Replication Portfolio
LSMC

Werdegang

Berufserfahrung von Vladimir Ostrovski

  • Bis heute 4 Jahre und 9 Monate, seit Okt. 2019

    Referent ALM Quantitative Methods and Models

    ERGO Group AG
  • 5 Jahre und 1 Monat, Okt. 2014 - Okt. 2019

    Quantitativer Analyst

    Talanx Asset Management

  • 3 Jahre und 9 Monate, Jan. 2011 - Sep. 2014

    Senior Referent Risikomanagement

    Talanx AG

  • 2 Jahre und 3 Monate, Okt. 2008 - Dez. 2010

    Risk Manager

    AmpegaGerling Asset Management GmbH

  • 2 Jahre und 2 Monate, Aug. 2006 - Sep. 2008

    Analyst Portfoliobewertung

    Hoist AG

  • 1 Jahr und 11 Monate, Okt. 2004 - Aug. 2006

    Wissenschaftlicher Mitarbeiter

    Heinrich Heine Universität Düsseldorf

    Lehrtätigkeit; Übungsgruppen zu Statistik, Finanzmathematik und Wahrscheinlichkeitstheorie; Seminare über Copulas, Finanzmathematik und asymptotische Statistik; Betreung von Bachelorarbeiten

  • 1 Jahr und 10 Monate, Okt. 2002 - Juli 2004

    studentische Hilfskraft

    Heinrich Heine Universität Düsseldorf

    Korregieren der Übungsaufgaben; Sprechstunden mit Studierenden

  • 7 Monate, Jan. 1997 - Juli 1997

    EDV-Fachmann

    A-Trade

    Entwicklung der Client-Server Anwendungen für Microsoft Access, Einsatz von SQL und VBA

Ausbildung von Vladimir Ostrovski

  • 1 Jahr und 11 Monate, Okt. 2004 - Aug. 2006

    Mathematik

    Heinrich Heine Universität Düsseldorf

    Statistik, Finanzmathematik

  • 4 Jahre und 1 Monat, Sep. 2000 - Sep. 2004

    Mathematik

    Heinrich Heine Universität Düsseldorf

    Statistik, Finanzmathematik

  • 4 Jahre und 11 Monate, Sep. 1994 - Juli 1999

    Automatik, Telemechanik und Fernmeldewesen

    Staatliche Universität für Verkehrswesen zu Moskau

    Steuerung mit Mikroprozessoren

Sprachen

  • Deutsch

    Fließend

  • Russisch

    Muttersprache

  • Englisch

    Gut

Interessen

statistics
finance mathematics
interest rate models
risk neutral pricing
risk neutral models
real world models
portfolio evaluation
computational statistics
computational finance
bicycle
hiking
RC models
RC aircrafts
applied mathematics

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