Thomas Schubarth
Freiberuflich, Lead Business Analyst OTC Derivate für EMIR (Refit) RTS/ITS Überarbeitung, NORD/LB
Leipzig, Deutschland
Werdegang
Berufserfahrung von Thomas Schubarth
Bis heute 1 Jahr und 1 Monat, seit Juni 2023
Lead Business Analyst OTC Derivate für EMIR (Refit) RTS/ITS Überarbeitung
NORD/LB- Evaluierung neuer Meldeanforderungen aus EMIR Refit - Erstellung Fachkonzeption für die Überarbeitung der EMIR Art. 9 Transaktionsmeldung für OTC Derivate, die im Handelssystem Murex MX3.1 erfasst sind (Meldeadressat: DTCC), insbesondere ISIN/UPI Ermittlung über ANNA DSB, ToTV-Prüfung (Traded on a Trading Venue) über FIRDS Datenbank, XML Mapping - Begleitung der Umsetzung - Testplanung, Testfallerstellung und Testdurchführung (Dokumentation: XRAY, Issue Management: JIRA) - Überarbeitung Arbeitsanweisungen
Bis heute 13 Jahre und 3 Monate, seit Apr. 2011
Inhaber / Freelancer
Berater Regulatory Reporting / Risikomanagement / Banken / IT
Berater für Regulatory Reporting / Risikomanagement / IT von Banken Schwerpunkte: Business Analyse / Testmanagement / Test Analyse / Testautomatisierung; Regulatorisches Reporting für OTC Derivate / Investment Banking (MIFID II / MIFIR / EMIR / DFA / MAS / ASIC); Handelssystem Murex / MX3.1; Wertpapier Depotverwaltung / Fondsabwicklung inkl. Abgeltungsteuer/ Investmentsteuerrecht; SAP FSDM Modellierung (Financial Services Data Model)
- Beratung und Begleitung von CTB-/Projektanforderungen für die Anwendung - Schwerpunkte: Analyse REST API für Geschäftspartnerdaten, Technischer Test (u.a. via Postman), Datenmodellierung, Second Level Support, Konzeption Data-First-Ansatz über Kafka, Synchronisation SAP BP mit OSPlus (Dokumentation: Confluence, JIRA inkl. XRAY, SAP Solution Manager, Github)
Überführung von Finanzobjekten aus den Quellsystemen in das Financial Services Data Model (FSDM) von SAP als Grundlage für eine neue Banksteuerung Konzeption der FSDM Modellierung, Erstellung der fachlichen Inbound-Mappings, Support für Testfallerstellung Schwerpunkte: Verbriefungen von Kreditrisiken/ Asset Backed Securities, Kreditratings, Kreditsicherheiten, Spezialfinanzierung Schiffe/ Flugzeuge
2 Jahre und 3 Monate, Sep. 2019 - Nov. 2021
Test Analyst Wertpapier Depotverwaltung / Fondsabwicklung
DekaBank Deutsche GirozentraleTestvorbereitung, Testfallerstellung und Testdurchführung in DBD (Dokumentation: HP ALM, Issue Management: IBM Rational change, Tools: z.B. RPA von UI Path zur Testautomatisierung); Testschwerpunkte: Abgeltungsteuer/ Investmentsteuerrecht, ETF-Verwahrung, SEPA Zahlungsverkehr, Liquiditätsmanagement (Gating)
6 Monate, Juli 2019 - Dez. 2019
Business Analyst Migration Abwicklung von OTC Derivaten
DONNER & REUSCHEL AktiengesellschaftReview fachliche Konzeption sowie Testkonzeption für die Migration der Abwicklung von OTC Derivaten auf eine eigen entwickelte Anwendung; Erarbeitung von Handlungsempfehlungen zur Sicherstellung einer erfolgreichen Migration, insb. der AWV Meldepflicht
Business Analyst für OTC Derivate im Projekt MiFID II / MIFIR (insb. Nachhandels- und Vorhandelstransparenzmeldung). Aufgaben: Dokumentation und Review der Umsetzung (Murex 3.1, Deutsche Börse RRH), Fachkonzeption der OTC-ISIN Generierung über ANNA DSB, Testplanung/ Testdurchführung
1 Jahr und 5 Monate, Jan. 2017 - Mai 2018
Lead Business Analyst OTC Derivate für MiFID II / MiFIR
NORD/LBLeading Business Analyst für Teilprojekt Meldungen im Projekt MiFID II / MIFIR (Nachhandelstransparenzmeldung bzw. Transaktionsmeldung für OTC Derivate FX/Zins/Kredit inkl. FpML Modellierung für OTC ISIN-Generierung über ANNA DSB, Portfoliokomprimierung, Meldung komplexer/strukturierter Produkte). Aufgaben: Fachkonzeption inkl. Schnittstellenspezifikation für APA/ARM, IT Support (Murex 3.11, SAP CRM), Testplanung/ Testdurchführung
1 Jahr und 5 Monate, Jan. 2017 - Mai 2018
Lead Business Analyst OTC Derivate für EMIR RTS/ITS Überarbeitung
NORD/LBLeading Business Analyst für OTC Derivate Zins/FX/Kredit im Projekt zur Umsetzung der überarbeiteten EMIR RTS/ITS Anforderungen (insb. Meldung komplexer/strukturierter Produkte). Aufgaben: Fachkonzeption inkl. Schnittstellenspezifikation (DTCC) / IT Support (Murex 3.11) / Testplanung / Testdurchführung
Projekt zu Modellierung, Bewertung und IFRS Reporting Strukturierter Emissionen (Murex 3.1, Zins- und Equity-Linked Notes)
4 Monate, Aug. 2016 - Nov. 2016
Quantitativer Business Analyst für IFRS 9 / Kreditnebenabreden
NORD/LBProjekt IFRS 9: Quantitative Modellierung von Kreditnebenabreden (Financial Risk Controlling)
Projekt “EMIR Level 2 Validations”: Fachkonzeption DTCC Anbindung, Umsetzungsbegleitung, Testmanagement
Murex Mx3 Data Management, Einführung einer EMIR/DTCC Report Rekonziliation via TriOptima, Datenqualitätssicherung
2 Jahre und 8 Monate, Aug. 2012 - März 2015
Gründer
Style my Fashion
3 Jahre und 2 Monate, Feb. 2008 - März 2011
Quantitative Risk Analyst / Credit Risk Management, Prokurist
Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA, Köln
Model Development and Implementation for Credit Risk Portfolio Management, Risk Measurement in Structured Finance as well as for Alternative Investments/Private Equity
3 Jahre und 3 Monate, Okt. 2007 - Dez. 2010
Quantitative Risk Analyst
CAPITECTS GmbH, Joint Venture of Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA & Algorithmics
Development of a Risk Measurement System for new Risk and Capital Management Services - Project Leader for Implementation of Potenital Future Exposure Measurement for OTC Trading.
2 Jahre und 1 Monat, Feb. 2006 - Feb. 2008
Quantitative Risk Analyst, Derivatives
Sal. Oppenheim, Frankfurt
Development and Implementation of Models for Measurement of Potential Future Exposure from Derivatives (FX, Interest, Equity) in Counterparty Credit Risk Exposure Management.. Evaluation of FX-Pricing Models and Price-Sensitivities in Trading Systems.. Support of New Product Process
Development and Implementation of a Software based Event Discret Simulation of a Manufacture for analysing Production Process
Praktikant
Institut für Physikalische Hochtechnologie Jena e.V.
Praktikant
Allianz AG München, Alternative Investments - Abt. Industriebeteiligungen
Ausbildung von Thomas Schubarth
7 Monate, Aug. 2003 - Feb. 2004
Economics
Darlana University of Sweden,
6 Jahre und 1 Monat, Okt. 1999 - Okt. 2005
BWL
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Finanizierung, Operations Research, Statistik, ökonometrische Verfahren, Wirtschaftsinformatik
Sprachen
Deutsch
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Englisch
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