Prof. Dr. Marcus Becker

Angestellt, Professor für Quantitative Methoden der Wirtschaftsinformatik, International School of Management (ISM)

Dortmund, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Kenntnisse über
Option-Pricing-Probleme
Black-Scholes-Modelle
Hedgefonds
Methoden zur Valuation amerikanischer Optionen mit
Zeitreihenanalysen
ARCH-/ GARCH-Modelle
Regressionsanalysen
statistische Datenbankanalysen
SAS
Programmierkenntnisse in
C++
Matlab
Arbitragetheorie über nichtlineare Steuern
Valuation
Risikomanagement
Kapitalmarkttheorie
Entscheidungstheorie
Investition und Finanzierung
DCF-Verfahren
Unternehmensbewertung und Steuern
Martingaltheorie.
Credit Risk
SQL
FX Settlement
Wrong Way Risk
Marktpreisbewertung
Arbitrage
Front Arena
Murex
Financial Risk Management
VBA
Microsoft Access
R Programmiersprache
Mathematik
Beratung

Werdegang

Berufserfahrung von Marcus Becker

  • Bis heute 4 Jahre und 3 Monate, seit Apr. 2020

    Professor für Quantitative Methoden der Wirtschaftsinformatik

    International School of Management (ISM)

  • 10 Monate, Juni 2019 - März 2020

    Senior Consultant RIsk Advisory - Financial Risk

    Deloitte
  • 1 Jahr und 3 Monate, März 2018 - Mai 2019

    Consultant Risk Advisory - Financial Risk

    Deloitte

    Mitarbeit in nationalen und internationalen Projekten mit quantitativem Fokus bei Banken und Finanzdienstleistern in den Bereichen Robo Advisory, Bewertung und Risikomessung von Derivaten und strukturierten Produkten, Modellentwicklung, Ausbau der Infrastruktur und Marktdatenverarbeitung, Entwicklung von Ratingmodellen sowie von Kreditportfoliomodellen, Ermittlung/Steuerung von Kredit-, Marktpreis-, Liquiditäts- und operationellen Risiken.

  • 1 Jahr, Feb. 2017 - Jan. 2018

    Manager Traded Risk and Wholesale Analytics

    HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

    Überwachung des Credit Exposures aus neuabgeschlossenen OTC-Derivaten (i.e Überwachung von Marktpreis-, Settlement- und Wrong-Way-Risiken sowie Quantifizierung der Future Flucturation Rates und des Peak Financial Exposures); Datenallokation mittels Access, SQL, Excel, VBA und Python; Bewertung komplexer Finanzprodukte (Cross Currency Swaps, Interest Rate Swaps, Cap Swaps und Barrier Options); Erfahrung im Umgang mit Front Office Systemen wie Murex und Front Arena.

  • 2011 - 2017

    Wissenschaftlicher Mitarbeiter

    Freie Universität Berlin

    Arbitragetheorie über nichtlineare Steuern.

  • 2015 - 2015

    Übungsleiter Finance I

    Queensland University of Technology

  • 2010 - 2011

    Tutor für die Veranstaltung "Stochastik für Informatiker"

    Universität Paderborn

    Institut für Mathematik

  • 2010 - 2010

    Praktikant im Quantitativen Risikomanagement

    WestLB AG

    Credit & Group Risk Control (methodisch)

  • 2009 - 2010

    Tutor für die Veranstaltung "Mathematik III für Informatiker"

    Universität Paderborn

    Institut für Mathematik

  • 2009 - 2009

    Tutor für die Veranstaltung "Grundlagen der Stochastik"

    Universität Paderborn

    Institut für Mathematik

  • 2008 - 2008

    Tutor für die Veranstaltung "Lineare Algebra"

    Universität Paderborn

    Institut für Mathematik

Ausbildung von Marcus Becker

  • 2011 - 2016

    Institut für Bank- und Finanzwirtschaft

    Freie Universität Berlin

    Arbitragetheorie

  • 2006 - 2011

    Mathematik/ Wirtschaftswissenschaften

    Universität Paderborn

  • 2005 - 2006

    Medienwissenschaften

    Universität Paderborn

    Medienökonomie

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Englisch

    Fließend

  • Französisch

    Gut

  • Spanisch

    Gut

  • Italienisch

    Grundlagen

Interessen

Fußball
Klettern
Snowboarden
Mountainbike
Badminton
Wellenreiten

21 Mio. XING Mitglieder, von A bis Z