Dr. Helmut Heiming

Marktrisikomodellierung: - Entwicklung einer Validierungspolicy für Modelle des allgemeinen und speziellen Marktrisikos Validierung des Modelle zum speziellen Marktrisiko (Schwerpunkt ABS-Modellierung, Marktdatenmethodik), IRC (Migrationsmodellierung), Multicurve Risk Model

Integration der OR Modelle nach der Bankenfusion: KRI - Modellierung; Kapitalallokationsmethodik; Entwicklung eines Produktivsystems

Weiterentwicklung des OR Modells: Einbezug von Versicherungsleistungen; Integration des Rechenkerns in ein Produktivsystem Validierung des Kreditrisikomodells; Migration von Moody's KMV Portfoliomanager zu RiskFrontier; Lattice Modell

Entwicklung des internen Modells zur Quantifizierung operationaler Risiken der Dresdner Bank Gruppe in Form eines Scenario Based Loss Distribution Approach. - Konzeption des math. Modells und C++-Prototyp für den reinen Szenarioansatz - Weiterentwicklung: Einbezug interner und externer Verlustdaten (math. Modell, JAVA-Prototyp) - Vertretung methodischer Themen in den regulat. AMA-Prüfungen -Mitglied der ORX Analytic Working Group

Business Analyst im CLS (Continous Linked Settlement) Projekt - Prozessanalyse und -entwicklung - Software Evaluierung für die CLS-Kernapplikation - Koordination der Implementierung der fachlichen Prozesse, der Verbund- und Integrationstests, des CLS-Zertifizierungsprozesses inkl. der Nostrobank Zertifizierung - quantitative und qualitative Analyse: Limitmodell für CLS I/O Swaps - Third Party Business (Business Case, Risikomodell)

Forschung und Lehre

Functional Analysis; Harmonic Analysis; Operator Theory

Functional Analysis; Operator Algebras; Quantum Physics