Dr. Detlef Bargmann

• Marktrisikomessung für das gesamte Produktportfolio des Konzerns (Value at Risk, Stresstesting, Risikotragfähigkeit, alternative Fund Investments). • Projekt IRRBB (Interest Rate Risk in the Banking Book): Fachliche Leitung, Implementierung der Ertragsrisikorechnung im neu eingeführten System OneSumX (Wolters Kluwer). • Implementierung von statistischen Modellen zur Prognose des Kundenverhaltens bei kündbaren Darlehen, Zusagen und Einlagen (Matlab). • Seit 01/2022: TG Hamburg Commercial Bank AG

• Führung eines Teams von 8 Mitarbeitenden zur risikoartenübergreifenden Entwicklung von Bewertungs- und Risikomessmethoden. • Methodische Verantwortung für die Marktrisikomessung und Bewertungsmodelle einschließlich deren Validierung. • Entwicklung eines State-of-the-Art Kreditportfoliomodells in Zusammenarbeit mit Prof. L. Overbeck (Matlab).

• Erlangung von Transparenz über die Risiken im Wertpapierportfolio und Aufbau von Reports für diverse Stakeholder (Vorstand, Bankenaufsicht, Ratingagenturen und Eigentümer).

• Akquisition und Durchführung von Beratungsprojekten für Kunden aus dem Finanzdienstleistungsbereich im In- und Ausland, insbesondere Asset-Liability-Studien • Verantwortung für die Produktentwicklung, den Know-How Transfer sowie den gesamten quantitativen Teilbereich der Beratungsgesellschaft • Entwicklung und Advisory von modellgestützten Publikumsfonds zur gezielten Portfoliodiversifikation • Erstellung des Hedgefonds-Leitfadens für den Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV)

• Führung eines Teams von insgesamt 8 hochspezialisierten MitarbeiterInnen. • Verantwortung für die Entwicklung von Modellen, Instrumenten und Prozessen für eine ganzheitliche strategische Portfoliosteuerung • Optimierungsverfahren zur Asset Allokation • Aufbau einer Credit Treasury Funktionalität für das zentrale Kreditportfoliomanagement • Entwicklung eines Tools zur Abbildung des Transferpricings auf Basis von Marktopportunitäten. • Schnittstelle zu externen Dienstleistern und Universitäten

• Entwicklung von Methoden und Verfahren zur integrierten Risiko- und Ertragssteuerung unter Berücksichtigung der aufsichtsrechtlichen und ökonomischen Nebenbedingungen (RAROC Steuerung). • Entwicklung und Implementierung eines Pricing-Tools für Kredite und Kreditprodukte (BABE). • Fachliche Leitung des Projektes zur Entwicklung und Implementierung Basel II - konformer Ratingverfahren im Landesbankenverbund • Leitung des Integrationsteilprojektes „Steuerungsansatz“ im Rahmen der Fusion

• Unterstützung bei der Gestaltung sowie Durchführung von Vorlesungen, Übungen, Seminaren und Tagungen im Bereich Analysis am Mathematischen Seminar der Universität Kiel. • Forschungstätigkeiten im Bereich der komplexen dynamischen Systeme mit diversen Veröffentlichungen in mathematischen Magazinen

Iteration holomorpher Funktionen

Nebenfach Betriebswirtschaftslehre